Fx options cftc

Opsi FX Nasdaq menyediakan berbagai penawaran derivatif, termasuk FX Options, yang menyediakan pedagang ritel dan institusi dengan opsi untuk memperdagangkan tujuh mata uang asing utama. Fitur dan Fungsi Mudah Berdagang: Berukuran Ritel dan ukuran Dolar AS-menetap, bukan dalam mata uang asing yang mendasari Perdagangan opsi mata uang asing Anda menyetujui akun perantara penjualan Latihan gaya Eropa, namun selalu dapat dibeli atau dijual sebelum kadaluarsa Mudah Diakui : Ditampilkan mirip dengan opsi indeks - memindahkan desimal dua tempat ke kanan Memulai Nasdaq FX Options disusun agar tersedia untuk diperdagangkan melalui akun opsi yang disetujui di agen broker efek. Diversifikasi portofolio Anda dengan Nasdaq FX Options dengan menghubungi broker-dealer Anda untuk informasi lebih lanjut. Lembar Fakta Opsi FXCommitments of Traders Commitments of Traders (COT) laporan memberikan rincian setiap hari Selasa minat terbuka untuk pasar di mana 20 atau lebih pedagang memegang posisi sama dengan atau di atas tingkat pelaporan yang ditetapkan oleh CFTC. Silakan lihat Jadwal Rilis resmi untuk kalender tanggal rilis. Laporan tersedia dalam format pendek dan panjang. Laporan singkat menunjukkan ketertarikan terbuka secara terpisah oleh posisi yang dapat dilaporkan dan tidak dapat dilaporkan. Untuk posisi yang dapat dilaporkan, data tambahan disediakan untuk kepemilikan komersial dan non-komersial, penyebaran, perubahan dari laporan sebelumnya, persentase minat terbuka berdasarkan kategori, dan jumlah pedagang. Laporan panjang, selain informasi dalam laporan singkat, mengelompokkan data berdasarkan tahun panen, jika sesuai, dan menunjukkan konsentrasi posisi yang dimiliki oleh empat dan delapan pedagang terbesar. Laporan tambahan menunjukkan masa depan agregat dan posisi opsi Pedagang Nonkomersial, Komersial, dan Indeks di 12 komoditas pertanian terpilih. Sejarah data COT yang terpilah - 20 Oktober 2009 CFTC akan menyediakan lebih dari tiga tahun riwayat data terpilah yang disertakan dalam laporan Komitmen Perdagangan Berjangka mingguan (BEACH). Sejarah untuk 22 pasar berjangka komoditi yang saat ini terdapat dalam laporan COT mingguan yang dipilah, pertama kali diterbitkan pada tanggal 4 September 2009, akan tersedia mulai Selasa, 20 Oktober 2009. Berkas yang dapat dibaca mesin akan berlokasi di situs CFTC, dengan data dating Kembali ke tanggal 13 Juni 2006. Satu jenis adalah file teks zip, koma-delimited Historical Compressed sedangkan jenis lainnya adalah file Excel zip. Historical Compressed Selain itu, sejarah 3 tahun akan tersedia dalam file yang dapat dilihat di situs web CFTC, oleh kelompok komoditi, dan, dalam kelompok, berdasarkan komoditas. Tampilan Historis File yang dapat dilihat ini hanya tersedia dalam format lama. Harap dicatat: CFTC tidak menyimpan sejarah klasifikasi pedagang besar. Oleh karena itu, klasifikasi saat ini digunakan untuk mengklasifikasikan posisi historis masing-masing pedagang yang dilaporkan (pendekatan ini biasa disebut backcasting lihat Catatan Penjelasan D-COT pada, Penjelasan Penjelasan yang Disortir). Pengumuman Khusus Tidak ada pengumuman pada saat ini. Laporan Tanggal 21 Februari 2017 - Laporan terpilah saat ini: Kamus Data Laporan Swap Definisi yang ditetapkan dalam Kamus Data Laporan Swap CFTC disediakan untuk tujuan meningkatkan pemahaman pengguna terhadap data yang disajikan dalam tabel laporan. Definisi tidak menyatakan atau menyarankan pandangan Komisi mengenai makna hukum atau makna dari setiap kata atau istilah dan tidak ada definisi yang dimaksudkan untuk menyatakan atau menyarankan pandangan Komisi mengenai strategi perdagangan atau teori ekonomi apa pun. Definisi kelas aset yang digunakan dalam Laporan Swap CFTC mencerminkan sejauh mungkin definisi kelas aset yang ditetapkan oleh peraturan Pelaporan Real-Time Public Reporting of Swap Transaction Data. Kelas aset suku bunga mencakup underlying swap yang terutama didasarkan pada satu atau beberapa tingkat referensi, seperti swap pembayaran yang ditentukan oleh tingkat bunga tetap dan mengambang. Kelas aset tingkat bunga juga mencakup swap lintas mata uang, yang ditampilkan secara terpisah di beberapa tabel Laporan Swap CFTC. Kelas aset kredit mencakup underlying swap yang terutama didasarkan pada satu atau lebih instrumen hutang, termasuk namun tidak terbatas pada swap yang didasarkan pada satu atau lebih indeks berbasis luas yang terkait dengan instrumen hutang dan swap yang merupakan indeks kredit. Default swap atau total return swap pada satu atau beberapa indeks instrumen hutang. Valuta Asing (FX) Kelas aset FX hanya mencakup transaksi yang melibatkan pertukaran dua mata uang yang berbeda pada tanggal tertentu dengan tingkat bunga tetap yang disepakati pada saat dimulainya kontrak yang mencakup pertukaran, serta pertukaran terbalik Kedua mata uang tersebut di kemudian hari dan pada tingkat bunga tetap yang disepakati pada saat dimulainya kontrak yang mencakup pertukaran. Nilai aset ekuitas mencakup underlying swap yang terutama didasarkan pada efek ekuitas, termasuk, namun tidak terbatas, setiap swap terutama didasarkan pada satu atau beberapa indeks efek ekuitas berbasis luas dan jumlah total swap pada satu atau lebih indeks ekuitas. Kelas aset komoditas lainnya mencakup underlying swap yang tidak termasuk dalam kategori kelas kredit, mata uang, ekuitas atau tingkat suku bunga, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap swap dimana item utama yang mendasarinya adalah komoditas fisik atau harga atau harga Aspek lain dari komoditas fisik. Produk Tingkat Bunga Suatu tingkat bunga swap (IRS) adalah kesepakatan antara dua counterparty dimana satu pihak melakukan pembayaran berkala kepada pihak lain berdasarkan tingkat bunga (baik tingkat bunga tetap atau tingkat bunga mengambang) dikalikan dengan jumlah nosional dalam pertukaran Untuk penerimaan pembayaran periodik berdasarkan tingkat referensi (umumnya tingkat suku bunga atau indeks suku bunga) dikalikan dengan jumlah nosional yang sama (dalam kebanyakan kasus). Kesepakatan antara dua pihak (dikenal sebagai counterparties) dimana satu pihak (pembayar bunga tetap) melakukan pembayaran berkala (fixed fixed) ke pihak lain (pembayar bunga mengambang) berdasarkan tingkat bunga tetap dikalikan dengan jumlah nosional di Pertukaran untuk penerimaan pembayaran periodik (kaki mengambang) berdasarkan indeks tingkat mengambang dikalikan dengan jumlah nosional yang sama (dalam banyak kasus) dimana pembayaran tingkat bunga tetap didasarkan. Misalnya, Pihak A mengadakan perjanjian lima tahun dengan Partai B di mana Pihak A melakukan pembayaran triwulanan kepada Pihak B sebesar 0,4 kali 10.000.000 (jumlah nosional) dan Pihak B melakukan pembayaran triwulanan kepada Pihak A dari tingkat LIBOR USD 3 Bulan Kali 10.000.000. Fixed-Float Swaps biasanya digunakan ketika satu pihak telah mengambil pinjaman tingkat suku variabel dan ingin menukar pembayaran tingkat variabel untuk pembayaran dengan tingkat bunga tetap. Pengaturan antara dua counterparty di mana kedua belah pihak membayar tingkat bunga tetap yang tidak dapat mereka dapatkan di luar pengaturan swap misalnya, jika masing-masing pihak lawan menggunakan mata uang asli yang berbeda, namun ingin meminjam uang di mata uang asli counterpartys lainnya. Fixed fixed swap umumnya berbentuk swap zero coupon atau cross-currency swap, dan umumnya akan muncul seperti di CFTC Swaps Report. Dasar (atau Float-Float) Kesepakatan antara dua counterparty di mana satu pihak melakukan pembayaran berkala kepada pihak lain berdasarkan indeks tingkat mengambang dikalikan dengan jumlah nosional dengan imbalan untuk menerima pembayaran periodik berdasarkan indeks tingkat mengambang yang berbeda dikalikan dengan Jumlah nosional yang sama dengan jumlah pembayaran tingkat bunga mengambang. Misalnya, Pihak A mengadakan perjanjian lima tahun dengan Partai B di mana Partai A melakukan pembayaran triwulanan kepada Partai B dari tingkat diskonto Treasury Treasury 3 bulan sebanyak 10.000.000 (jumlah nosional), dan Pihak B melakukan pembayaran triwulanan kepada Partai A dari Tingkat LIBOR USD 3 kali lipat 10.000.000. Basis Swaps biasanya digunakan ketika satu pihak aktif di dua pasar uang dan ingin membatasi risiko suku bunga. Kesepakatan antara dua counterparty di mana satu pihak (pembayar tingkat bunga tetap) melakukan pembayaran berkala ke pihak lain (pembayar tingkat bunga mengambang) berdasarkan tingkat bunga tetap dikalikan dengan jumlah nosional dalam pertukaran untuk menerima pembayaran periodik berdasarkan inflasi Indeks tingkat dikalikan dengan jumlah nosional yang sama dengan mana pembayaran tingkat bunga tetap didasarkan. Misalnya, Pihak A mengadakan perjanjian lima tahun dengan Partai B di mana Pihak A melakukan pembayaran triwulanan kepada Partai B sebesar 0,4 kali 10.000.000 (jumlah nosional) dan Pihak B membuat pembayaran triwulanan ke Pihak A dari Indeks Harga Konsumen (IHK) ) Tingkat kali 10.000.000. Inflasi Swap biasanya digunakan ketika satu pihak ingin melakukan lindung nilai terhadap kenaikan harga keseluruhan di pasar. OIS (Overnight Indexed Swap) Kesepakatan antara dua counterparty dimana satu pihak (pembayar bunga tetap) melakukan pembayaran berkala ke pihak lain (pembayar tingkat bunga mengambang) berdasarkan tingkat bunga tetap dikalikan dengan jumlah nosional dengan imbalan diterimanya Pembayaran periodik berdasarkan indeks suku bunga overnight dikalikan dengan jumlah nosional yang sama dengan mana pembayaran tingkat bunga tetap didasarkan. Misalnya, Pihak A mengadakan perjanjian satu tahun dengan Partai B, di mana Pihak A melakukan pembayaran dengan jangka waktu tertentu kepada Pihak B sebesar 0,15 kali 10.000.000 dan Pihak B melakukan pembayaran bulanan kepada Pihak A berdasarkan rata-rata Dana Federal semalam. Rate selama bulan sebelumnya 10.000.000. Perusahaan biasanya masuk ke dalam perjanjian OIS ketika satu pihak ingin menukar pembayaran pinjaman berdasarkan tingkat bunga tetap dan jangka pendek, untuk pembayaran berdasarkan variabel, tingkat suku bunga pinjaman semalam. FRA (Forward Rate Agreement) Perjanjian dimana dua counterparties menyetujui tingkat suku bunga (forward rate) yang berlaku terhadap nilai pokok dari indeks suku bunga pasar uang beredar pada tanggal penyelesaian di depan. Satu pihak (pembeli, atau peminjam) melakukan pembayaran ke pihak lain (penjual, atau pemberi pinjaman) jika tingkat bunga aktual berada di bawah tingkat yang disepakati pada tanggal penyelesaian. Sebagai imbalannya, penjual setuju untuk membayar pembeli seandainya tingkat bunga aktual berada di atas tingkat yang disepakati pada tanggal penyelesaian. Pembayaran didasarkan pada selisih antara tingkat yang disepakati dan tingkat aktual indeks, yang juga disebut tingkat penyelesaian, jumlah pokok, dan jangka waktu, atau jangka waktu normal 90 atau 180 hari. FRA umumnya dikutip dalam bentuk kombinasi bulanan dari waktu ke tanggal penyelesaian ke depan dan waktu jatuh tempo dari indeks underlying nosional. Misalnya, FRA dengan tiga bulan untuk meneruskan penyelesaian pada keamanan tiga bulan disebut sebagai 3 x 6. Jika dua pihak menyetujui tingkat forward dari 4 yang menerapkan nilai nosional 10.000.000 dan tingkat bunga aktual pada forward Tanggal penyelesaian adalah 5, penjual akan membayar pembeli jumlah penyelesaian yang dihitung sebagai: (0,05 0,04) x (90360) x 10.000.000 1 (0,05 x 90360) di sini tiga bulan diasumsikan sembilan puluh hari dan satu tahun adalah tiga ratus dan Enam puluh hari Tingkat suku bunga adalah kesepakatan antara penjual, atau penyedia, dari pemegang saham dan peminjam untuk membatasi tingkat bunga mengambang yang mengambang ke tingkat yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu. Peminjam memilih tingkat referensi seperti suku bunga LIBOR 3 bulan USD, jangka waktu seperti 2 tahun, dan tingkat proteksi seperti 0,6. Topi tersebut terdiri dari serangkaian, atau strip, hak untuk membeli FRA pada tingkat perlindungan, yang juga disebut strike rate. Setiap hak, disebut kaplet, membayar peminjam sejumlah jika tingkat referensi melebihi tingkat perlindungan. Tingkat suku bunga sama dengan kesepakatan suku bunga. Lantai menjamin tingkat pengembalian investasi investor atas investasi tidak akan jatuh di bawah tingkat yang ditentukan selama periode waktu yang disepakati. Dalam beberapa kasus, pihak lawan dapat menegosiasikan cap dan lantai pada saat bersamaan, juga disebut kerah, mengimbangi biaya proteksi tingkat atas dengan penjualan lantai harga turun. Swap dianggap eksotis jika berisi sejumlah atribut khusus yang berada di luar standar pertukaran pembayaran yang dijelaskan dalam definisi swap di atas. Atribut seperti itu mungkin termasuk pilihan yang dipicu oleh beberapa perubahan yang telah disepakati sebelumnya dalam nilai referensi. Sebagian besar swap suku bunga eksotis memiliki dua kaki pembayaran: kaki pendanaan dan kupon eksotis. Pilihan obligasi (atau hutang) memberikan hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli (jika itu adalah opsi panggilan) atau menjual (jika itu adalah Sebuah put option) sebuah obligasi pada tanggal tertentu dengan harga tertentu yang disebut strike price. Sebuah swaption memberi pembeli hak, tapi bukan kewajiban, untuk menandatangani perjanjian swap pada tanggal yang ditentukan di masa depan, dengan imbalan premi pilihan (yaitu beberapa komponen dari harga swap yang mencerminkan ketidakpastian tambahan yang terkait dengan apakah atau tidak Pembeli memang akan masuk ke swap). Swap mata uang lintas, yang juga disebut sebagai cross-currency rate swap, adalah kesepakatan antara dua counterparty untuk menukar pembayaran bunga dan prinsipal dalam dua mata uang yang berbeda. Dalam swap mata uang tetap-untuk-mengambang, umumnya disebut sebagai pertukaran kupon mata uang silang, tingkat bunga pada satu kaki mengambang, dan tingkat suku bunga pada kaki lainnya tetap. Swap tersebut biasanya digunakan untuk mata uang minor terhadap USD. Swap mata uang adalah kesepakatan antara dua counterparty untuk menukar pembayaran bunga dan prinsipal dalam dua mata uang yang berbeda, di mana tingkat bunga pada kedua kaki adalah tingkat bunga tetap. Swap mata uang lintas, yang juga disebut sebagai cross-currency rate swap, adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menukar pembayaran bunga dan prinsipal dalam dua mata uang yang berbeda. Dalam swap mata uang floating-for-floating, umumnya disebut sebagai cross-currency basis swap, tingkat suku bunga pada kedua kaki adalah tingkat mengambang. Cross-currency base swap biasanya digunakan untuk pasangan mata uang utama, seperti EURUSD dan USDJPY. Credit default swap (CDS) adalah kesepakatan antara dua counterparty dimana satu pihak, penjual proteksi, setuju untuk memberikan pembayaran (protection leg) kepada pihak lain, pembeli perlindungan, jika terjadi kejadian kredit terhadap hutang tertentu Dikenal sebagai referensi kewajiban), sekumpulan hutang (dikenal sebagai pool referensi), penerbit hutang (dikenal sebagai entitas referensi), indeks kredit (dikenal sebagai indeks referensi), atau referensi dasar swap lainnya sebagai imbalan atas Pembayaran berkala (the fee leg) dari pembeli perlindungan. Jumlah perlindungan maksimum yang diberikan oleh penjual perlindungan sama dengan jumlah nosional swap. Swap default kredit biasanya dikategorikan berdasarkan jenis kewajiban referensi, atau indeks referensi, jenis dan lokasi geografis dari entitas referensi dan kelas (misalnya, kelas investasi, hasil tinggi, atau pasar negara berkembang) jika CDS untuk referensi Indeks, atau indeks tranche. Sebuah indeks tranche adalah bagian dari sebuah indeks yang konstituennya memiliki senioritas kredit yang sama. Definisi produk Index Tranche dan Index yang ada di bagian Kamus Data ini mencerminkan definisi yang digunakan oleh ISDA. Indeks Tranche Asia Kewajiban hutang kolateral berbasis sintetis (IPO) berdasarkan indeks CDS Asia dimana masing-masing tranche (ekuitas, mezzanine, senior, dan super senior) merujuk pada segmen distribusi kerugian yang berbeda dari indeks CDS yang mendasarinya. Indeks Tranche - Asia meliputi Jepang dan Australia, selain negara-negara Asia daratan. Indeks Tranche Europe Kewajiban hutang kolektif sintetis (IPO) berdasarkan indeks CDS Eropa dimana masing-masing tranche (ekuitas, mezzanine, senior, dan super senior) merujuk pada segmen distribusi kerugian yang berbeda dari indeks CDS yang mendasarinya. Indeks Tranche - Amerika Utara Kewajiban hutang kolektif sintetis (CDO) berdasarkan indeks CDS Amerika Utara dimana masing-masing tranche (ekuitas, mezzanine, senior, dan super senior) merujuk segmen distribusi kerugian yang berbeda dari indeks CDS yang mendasarinya. Indeks Tranche Lain-lain Suatu kewajiban hutang jaminan sintetis (IPO) berdasarkan indeks CDS yang tidak termasuk dalam kategori Asia, Eropa, atau Amerika Utara, dimana masing-masing tranche (ekuitas, mezzanine, senior, dan super senior) merujuk pada segmen yang berbeda dari Kehilangan distribusi indeks CDS yang mendasarinya. Derivatif kredit standar dimana entitas referensi yang mendasari adalah keranjang kredit Asia yang ditentukan. Indeks - Asia termasuk Jepang dan Australia, selain negara-negara Asia daratan. Derivatif kredit standar dimana entitas referensi yang mendasari adalah keranjang kredit Eropa yang ditentukan. Indeks - Amerika Utara Derivatif kredit standar dimana entitas referensi yang mendasari adalah keranjang kredit Amerika Utara yang ditentukan. Derivatif kredit terstandardisasi dimana entitas referensi yang mendasari adalah keranjang kredit terdefinisi yang tidak termasuk dalam kategori Asia, Eropa, atau Amerika Utara. Total Return Swap Tingkat pengembalian total (atau total return swap, TRS) adalah kesepakatan antara dua counterparty dimana satu pihak, penjual risiko kredit, setuju untuk membayar pihak lain selisih nilai aset tertentu, indeks Atau turunan dari aset atau indeks, dikalikan dengan nilai nosional yang disepakati seandainya nilai tersebut meningkat antara periode waktu yang ditentukan. Sebagai gantinya, pihak lain, pembeli risiko kredit, setuju untuk membayar selisih nilai dari aset yang ditentukan dikalikan dengan nilai nosional jika nilai tersebut turun antara periode waktu yang ditentukan. Misalnya, para pihak dapat menandatangani dua tahun kesepakatan dimana setiap tiga bulan mereka membandingkan nilai Indeks Obligasi Agregat Modal Barclays dengan nilai tiga bulan sebelumnya. Jika nosional yang disepakati adalah US 10.000.000 dan nilainya meningkat 0,04, atau 4 basis poin (bps), penjual tersebut akan membayar pembeli US 4.000. Jika, setelah tiga bulan lagi, nilainya turun 3bps, pembeli akan membayar penjual US 3.000. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, pembeli juga dapat melakukan pembayaran tambahan setiap periode kepada penjual berdasarkan indeks tingkat mengambang dikalikan dengan nilai nosional. Swap pengembalian total sering muncul di kelas aset selain kelas aset kredit, namun untuk tujuan Laporan Swap CFTC, semua jumlah total swap hanya dihitung di kelas aset kredit. Opsi untuk masuk ke dalam credit swap yang telah ditentukan, dimana pemegang opsi memiliki hak namun tidak berkewajiban untuk melakukan swap pada tanggal yang ditentukan di masa depan dan pada tingkat masa depan dan jangka waktu yang ditentukan.